Existe un testimonio en la tradición maorí de alguien que fue testigo de la estancia de los británicos en la bahía de Mercurio. Los hinchas del azul mantienen una fuerte amistad que cruza las fronteras con San Lorenzo de Almagro ya que el líder de la Barra de Cruzeiro, Davidson Bernardes, es fanático hincha del Ciclón. A nivel estatal Cruzeiro mantiene una rivalidad con el América-MG, con quien disputa Coelho versus Raposa, y Villa Nova, con quien disputa el clásico Raposa versus Leão.
